#1. Всем привет.
Цель моего топика - найти хорошего программиста, которого заинтересует все нижеизложенное здесь и ниже, и у которого появится желания совместной работы по написанию советника по торговой стратегии, о которой и пойдет здесь речь. Простите за мой корявый русский, давно не излагал свои мысли на "бумаге".
Помимо данной цели приветствуется любое участие форумчан как в плане критики, так и в плане интересных идей.
#2. Прежде чем излагать торговую стратегию, считаю необходимым прояснить некоторые предшествующие моменты.
Я уверен, что для написания эффективной торговой стратегии необходимо понимание всех моментов, так или иначе влияющих на вашу ТС.
Во-первых, это диллерский центр (ДЦ), через который вы собираетесь работать на рынке форекс.
Все ДЦ так или иначе являются кухнями, однако есть кухни чистые, а есть грязные.
Чистые кухни - это ДЦ, которые проводят взаимозачет встречных ордеров между своими торговцами, особенно небольших по объему ордеров. А в банк, предоставляющий ликвидность данному ДЦ, отправляются только большие по объему ордера (группы ордеров), для которых нет соответствующих по объему встречных позиций.
#3. Далее.
Но есть так называемые "грязные" кухни. Данные ДЦ позволяют себе вмешиваться в процесс торговли, ухудшая предоставляемые условия. Например, программно увеличивать время исполнения ордеров, обрывать связь. Я уверен, таких грязных финтов есть большое множество. Сколько таких кухонь среди всех ДЦ, мне не известно. Однако абсолютно необходимо если не предохраниться от таких грязных делишек, то, по крайней мере, получить информацию о наличии или отсутствии "грязи" у ДЦ, услугами которого вы пользуетесь.
Что хорошо, так это то, что очень легко осуществить эту "проверку на вшивость".
В любую торговую систему встраивается блок, который ведет учет всех ваших операций в идеальных условиях (т.е. все ордера исполняются мгновенно по цене приказа) и сравнивает этот идеальный итог с реальным итогом. При отсутствии расхождения в идеальном и реальном итоге вы можете быть спокойны - ваш ДЦ не мухлюет. В противном случае стоит задуматься о смене ДЦ.
#4. Далее.
Защита от кризисов (в нашем случае - внезапных и сильных изменений котировок по торгуемым вами валютным парам).
Пример условный. Необходимо понимать, что если открыт ордер, например Бай по цене 1.00000, у которого SL стоит по цене 0.99900 (т.е. на 100 пипсов ниже цены выставления), и вдруг произойдет форс-мажор, при котором цена упадет до отметки, например, 0.99000, т.е. на 1000 пипсов, то ордер будет закрыт по SL по цене 0.99000, а не по 0.99900, так как при опускании цены ниже уровня 0.99900 в соответствии с условием SL ордер будет закрыт не по цене 0.99900, а по первой доступной цене, которая при форс-мажоре как раз и появится при цене 0.99000. Таким образом можно влет потерять весь депозит, так как защиты от такого фор-мажора не было.
Прекрасным примером этому служат события с CHF - швейцарским франком, который очень длительное время был привязан к евро. Однако в январе 2015 года Швейцарский национальный банк решил отвязать курс швейцарского франка от евро, что привело к мгновенным негативным последствиям. Пострадали не только рядовые участники, но и финансовые структуры, предоставляющие данные услуги. И все только потому, что не использовалась защита от такого вида форс-мажора.
#5. Далее.
Защита от резкого изменения курса заключается в простом и давно известном принципе - не кладите все яйца в одну корзину. Как реализовать этот принцип в своей торговой стратегии - каждый решаем для себя сам.
Однако, обращаясь к приведенному примеру по швейцарскому франку, если бы были открыты одновременно встречные позиции по (например) парам EURUSD (бай) и CHFUSD (сел), то абсолютно было бы не важно, как сильно и как резко изменилась бы цена - потери все равно были бы минимальны, если бы вообще были бы.
Данный принцип яиц и корзины реализуется в виде диверсификации капитала, т.е. распределения его или по несвязанным парам валют, или по связанным, но встречными ордерами.
Цель моего топика - найти хорошего программиста, которого заинтересует все нижеизложенное здесь и ниже, и у которого появится желания совместной работы по написанию советника по торговой стратегии, о которой и пойдет здесь речь. Простите за мой корявый русский, давно не излагал свои мысли на "бумаге".
Помимо данной цели приветствуется любое участие форумчан как в плане критики, так и в плане интересных идей.
#2. Прежде чем излагать торговую стратегию, считаю необходимым прояснить некоторые предшествующие моменты.
Я уверен, что для написания эффективной торговой стратегии необходимо понимание всех моментов, так или иначе влияющих на вашу ТС.
Во-первых, это диллерский центр (ДЦ), через который вы собираетесь работать на рынке форекс.
Все ДЦ так или иначе являются кухнями, однако есть кухни чистые, а есть грязные.
Чистые кухни - это ДЦ, которые проводят взаимозачет встречных ордеров между своими торговцами, особенно небольших по объему ордеров. А в банк, предоставляющий ликвидность данному ДЦ, отправляются только большие по объему ордера (группы ордеров), для которых нет соответствующих по объему встречных позиций.
#3. Далее.
Но есть так называемые "грязные" кухни. Данные ДЦ позволяют себе вмешиваться в процесс торговли, ухудшая предоставляемые условия. Например, программно увеличивать время исполнения ордеров, обрывать связь. Я уверен, таких грязных финтов есть большое множество. Сколько таких кухонь среди всех ДЦ, мне не известно. Однако абсолютно необходимо если не предохраниться от таких грязных делишек, то, по крайней мере, получить информацию о наличии или отсутствии "грязи" у ДЦ, услугами которого вы пользуетесь.
Что хорошо, так это то, что очень легко осуществить эту "проверку на вшивость".
В любую торговую систему встраивается блок, который ведет учет всех ваших операций в идеальных условиях (т.е. все ордера исполняются мгновенно по цене приказа) и сравнивает этот идеальный итог с реальным итогом. При отсутствии расхождения в идеальном и реальном итоге вы можете быть спокойны - ваш ДЦ не мухлюет. В противном случае стоит задуматься о смене ДЦ.
#4. Далее.
Защита от кризисов (в нашем случае - внезапных и сильных изменений котировок по торгуемым вами валютным парам).
Пример условный. Необходимо понимать, что если открыт ордер, например Бай по цене 1.00000, у которого SL стоит по цене 0.99900 (т.е. на 100 пипсов ниже цены выставления), и вдруг произойдет форс-мажор, при котором цена упадет до отметки, например, 0.99000, т.е. на 1000 пипсов, то ордер будет закрыт по SL по цене 0.99000, а не по 0.99900, так как при опускании цены ниже уровня 0.99900 в соответствии с условием SL ордер будет закрыт не по цене 0.99900, а по первой доступной цене, которая при форс-мажоре как раз и появится при цене 0.99000. Таким образом можно влет потерять весь депозит, так как защиты от такого фор-мажора не было.
Прекрасным примером этому служат события с CHF - швейцарским франком, который очень длительное время был привязан к евро. Однако в январе 2015 года Швейцарский национальный банк решил отвязать курс швейцарского франка от евро, что привело к мгновенным негативным последствиям. Пострадали не только рядовые участники, но и финансовые структуры, предоставляющие данные услуги. И все только потому, что не использовалась защита от такого вида форс-мажора.
#5. Далее.
Защита от резкого изменения курса заключается в простом и давно известном принципе - не кладите все яйца в одну корзину. Как реализовать этот принцип в своей торговой стратегии - каждый решаем для себя сам.
Однако, обращаясь к приведенному примеру по швейцарскому франку, если бы были открыты одновременно встречные позиции по (например) парам EURUSD (бай) и CHFUSD (сел), то абсолютно было бы не важно, как сильно и как резко изменилась бы цена - потери все равно были бы минимальны, если бы вообще были бы.
Данный принцип яиц и корзины реализуется в виде диверсификации капитала, т.е. распределения его или по несвязанным парам валют, или по связанным, но встречными ордерами.
